Opções binárias ganhos volatilidade

Como negociar a volatilidade usando opções binárias - Patrocinado por Nadex Opções binárias são semelhantes às opções clássicas com algumas nuances leves, mas os componentes utilizados para as opções de preços são o mesmo mercado subjacente, greve (K), volatilidade e tempo. Embora esses componentes sejam importantes e tenham suas influências no preço, vamos nos concentrar nas oportunidades de curto prazo com volatilidade de negociação usando opções binárias. O preço de uma opção binária é realmente o consenso de mercados que haverá um resultado particular em um momento específico. Por exemplo, poderia ser que o SampP 500 estará acima de 1650 às 2pm no dia seguinte. Se a greve binária estiver em torno do preço de mercado subjacente, neste caso o contrato de futuros do E-mini SampP 500, então o preço binário será de cerca de 50. O binário à expiração vale 100 por contrato, considerando este cenário binário Partido (comprador ou vendedor) tem uma vantagem imediata de modo que seu preço cerca de metade do valor do contrato. Existem dois tipos de volatilidade, histórica e implícita. Histórico é simplesmente como o preço do ativo subjacente mudou no passado durante um determinado período de tempo. A volatilidade implícita é como o mercado atualmente espera que o ativo atue no futuro. Volatilidade histórica tem uma forte tendência a reverter para a média assim um comerciante prudente sempre está ciente de que a volatilidade histórica tem sido e que a volatilidade implícita está prevendo os movimentos será. Vender VolatilityRange Trading Se você acredita que o mercado subjacente será andor estancada ou ficar dentro de um determinado intervalo, em seguida, usando binários pode ser útil para capitalizar sobre a sua visão. Os ataques binários que você consideraria são binários do ITM, o que significaria que seu custo inicial é uma parcela maior do pagamento máximo de 100 expirações. (Você está pagando pela vantagem imediata) Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender a greve binária outright que está no dinheiro (ITM) ou você pode criar um combo comércio onde ambas as pernas seria ITM. Vamos olhar para um exemplo que temos um binário de ouro com o mercado subjacente atualmente negociando em 1301.10. Você acredita que o mercado de Ouro vai permanecer estagnado a ligeiramente deriva maior para as próximas 1 horas antes da expiração do contrato binário. Há muitas opções de greves listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos concentrando na greve 1300.0 e 1303.0 que terá um melhor retorno em comparação com se nós escolhemos greves com uma largura maior. Usando esta estratégia, a largura da greve mais larga realmente aumenta a probabilidade de um desfecho favorável na expiração, mas também aumenta o custo inicial, reduzindo assim o ROI quando comparado a uma faixa mais estreita. Nós estamos comprando o binário com a greve mais baixa e vendendo o binário com a greve mais alta e antecipando o mercado subjacente para permanecer dentro desta escala. Combo Trade for Selling Volatility Comprar 1 - Ouro (Jun) gt 1300.0 at 75 Custo inicial: 75 contrato Se o subjacente terminar acima da greve 1300.0, então o lucro líquido seria 25 contrato Vender 1 - Ouro (Jun) gt 1303,0 a 26,5 Custo inicial : 73,50 contrato (100 26,5 preço de negociação) Se o subjacente termina em ou abaixo do 1303,0 greve, em seguida, o lucro líquido seria 26,50 contrato Custo combinado 75 73,50 148,50 Ouro Expira acima de 1303,0 Ouro (Jun) gt 1300,0 vale 100 contrato Ouro (Jun) Gt 1303.0 vale 0 contrato Perda líquida na expiração lt48.50gt Ouro Expira abaixo de 1300.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 0 contrato Ouro (Jun) gt 1303.0 vale 100 contrato Perda líquida à expiração lt48.50gt Ouro Expira entre 1300.0 - 1303.0 Ouro (Jun) gt 1300.0 vale 100 contrato Ouro (Jun) gt 1303,0 vale 100 contrato Lucro líquido na expiração 51,50 exemplos acima não incluem taxas de câmbio Potencialmente se o mercado permanece plana e termina dentro dos dois greves você receberá um dou Ble mas uma perna binária sempre terminará no dinheiro na expiração. A idéia é que seu binário já está no dinheiro assim que você quer o binário para expirar o mais rápido possível, na verdade, com tempo binários decaimento funciona em seu favor para as opções de ITM. Se você acredita que o mercado subjacente será volátil e talvez cauteloso de negociação devido ao risco percebido antecipado, em seguida, usando binários pode ser uma ferramenta útil para capitalizar sobre a sua visão. Os ataques binários que você consideraria são binários OTM, o que significa que seu custo inicial é uma parcela muito menor do pagamento máximo de 100 expiração. (Você está entrando em um comércio em desvantagem, refletindo um menor custo de entrada) Usando esta estratégia, você pode comprar ou vender a greve binária outright (comércio direcional) que está fora do dinheiro (OTM) ou você pode criar um combo comércio onde Ambas as pernas seriam OTM. Vamos olhar para um exemplo onde temos o USDJPY binário com o mercado subjacente actualmente a negociação em 102,24 que expira em 8 12 horas. O mercado de dollaryen tem estado em uma escala negociando estreita por algum tempo e de nossa análise técnica, nós estamos antecipando um movimento grande no dollaryen. Na verdade, você acredita que um grande movimento é iminente, mas não pode colocar seu dedo nele direcionalmente. Uma estratégia que você pode usar para capitalizar neste cenário de mercado é comprar altos ataques binários e vender os ataques baixos dos binários. Você está tomando posições com custos de entrada baratos, mas beneficiar se o movimento de mercado subjacente antecipado vem com um pagamento de percentagem maior. Novamente, há muitas opções de ataque listadas no Nadex para escolher, mas estamos nos focando nas greves de 102,60 e 102,00 que são apresentadas abaixo. Combo Comércio para compra de volatilidade Comprar 1 USDJPY gt 102,60 a 7,50 Custo inicial: 7,50 contrato Se o subjacente termina acima da greve 102,60 então o lucro líquido seria 92,50 contrato Vender 1 - USDJPY gt 102,00 em 83,50 Custo inicial: 16,50 contrato (100 83,50 comércio Preço) Se o subjacente termina em ou abaixo da greve 102,00, em seguida, o lucro líquido seria 83,50 contrato Custo combinado 7,50 16,50 24,00 USDJPY Expira acima de 102,60 USDJPY gt 102,60 vale 100 contrato USDJPY gt 102,00 vale 0 contrato Lucro líquido à expiração 76,00 USDJPY Expira Abaixo 102.00 USDJPY gt 102.60 vale 0 contrato USDJPY gt 102.00 vale 100 contrato Lucro líquido em expiração 76.00 USDJPY Expira entre 102.00 - 102.60 USDJPY gt 102.60 vale 0 contrato USDJPY gt 102.00 vale 0 contrato Perda líquida à expiração lt24.00gt Futuros, Opções e swaps de negociação envolve risco e pode não ser apropriado para todos os investidores. Wiley Trading Opções Binárias: Estratégias de Direcional e Volatilidade Tradi Ng Parte I Introdução às opções binárias 1 Capítulo 1 O que são opções binárias 3 Em que classes de ativos estão disponíveis opções binárias 3 Opções binárias versus CBOE (baunilha) Opções do PutCall 10 VantagensDesvantagens de opções binárias 13 Razões para negociar opções binárias 14 Parte II Opções binárias Teoria 17 Capítulo 2 O que significa binário 19 Componentes para uma opção binária 20 Long Trading 22 Short Trading 24 Capítulo 3 Preço 29 Preço de exercício 29 Preço como um Consenso de Mercado Natural 32 Lendo uma Cadeia de Opções Binárias 35 Parte III Opções Binárias de Negociação 41 Capítulo 4 Binário Opções Garantia de Contrato 43 Risco de Margem e Débito de Opções e Futuros da Baunilha 43 Garantia Explicada 44 Opções Binárias Valores de Validade 44 Colateralização de um Longo Comércio 45 Colateralização de um Curto Comércio de Opções Binárias 50 Mecânica de Opções Binárias Short Trade 50 Capítulo 5 Liquidação 59 Liquidação em Binário Operações Longas Opcionais 59 Comissões e Taxas 73 Capítulo 6 Entrada e Saída de Operações com Opções Binárias 75 Leitura de Cotações 75 Lendo um Ticket de Ordem 76 Exiting Trades 78 Exiting seu comércio antes do Expiration 81 Capítulo 7 Chaves para Negociar Opções Binárias e Mais Exemplos 95 Exemplos Binários de Ouro 96 Exemplos Binários de Cobre 99 Parte IV Estratégias de Negociação de Opções Binárias 105 Capítulo 8 Volatilidade Trading Explicado 107 Tomando uma Volatilidade Longa Posição (Volatilidade de Compra) 108 Regulação do Sucesso Probabilidade e Pagamento com Preços de Exercício 111 Tomando uma Volatilidade Posição Curta (Volatilidade de Venda) 113 Variação Regulatória e Pagamento com Preços de Exercício 116 Tabela de Perda Máxima, Abordagens de Expiração 123 Compreendendo Delta 123 Delta e Preço 127 Capítulo 10 Estratégias Técnicas de Negociação com Opções Binárias 129 Apoio e Resistência 130 Negociação Breakout 135 Capítulo 11 Estratégias Fundamentais de Negociação com Opções Binárias 139 Comunicados de Imprensa 139 Eventos Políticos 144 Especulando Relatórios de Notícias Reais 147 Releases de Dados Econômicos Que você pode especular sobre 149 Parte V Cr Comer Sua Estratégia de Opções Binárias 153 Capítulo 12 Sistemas com Opções Binárias 155 Encontrar a Sua Borda 155 Desenvolvimento Adequado do Sistema de Negociação 156 Back-Testing Estratégias de Opções Binárias 158 Três Regras de Back-Testes 162 Capítulo 13 Emoções Negativas 165 Ganância e Medo 166 Como Lidar com Emoções Negativas 166 Encontre o Sistema Certo para Você 168 Passos Práticos para Mitigar as Emoções Negativas 175 Capítulo 14 Gerenciamento de Risco 183 O Processo 184 Determinando o Tamanho da Posição 185 Gerenciamento de Risco em Spreads de Opções 190 Relação entre Tamanho de Posição e Psicologia de Negociação 199 Manipulação de Volatilidade de Mercado Inesperada 199 Benefícios de Opções Binárias Sobre Psicologia de Negociação 202 Disciplina de Vencimento 206 Parte VI Gerenciamento de sua Conta de Opções Binárias 209 Capítulo 15 Aperfeiçoamento Pró-ativo do Sistema 211 Limites do Sistema 212 Negociações Perdidas Consecutivas 215 Taxa de Reinvestimento 216 Diversificação e Distribuição da Conta 220 Diversificação de Intersistemas 220 Discriminação da Conta 221 Parte VII Lucro com Volatilidade 223 Chapte R 16 As regras de negociação de volatilidade 225 Coleção de prémios 226 Regra 1: Cortar seus negócios perdedores 231 Regra 2: Recolher o suficiente 234 Regra 3: Vender muito longe do preço de mercado 240 Regra 4: Usar instrumentos subjacentes que revertem para a média 242 Regra 5: Opções de Venda com a Duração Adequada até a Expiração 244 Regra 6: Realizar Análise Adicional para Obter uma Sentido de Direção de Mercado 246 Regra 7: Tentativa de Fazer Seu Mercado 255 Solicitar permissão para reutilizar conteúdo deste título Para solicitar permissão, envie Sua solicitação para permissionswiley com detalhes específicos de suas necessidades. Isso deve incluir o (s) título (s) Wiley ea parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar (por exemplo, figura, tabela, extrato de texto, capítulo, números de página, etc.), a forma como você deseja reutilizar Ele, o número de circulação de pessoas que terão acesso ao conteúdo e se este é para fins comerciais ou acadêmicos. Se este for um pedido de republicação, por favor inclua detalhes do novo trabalho no qual o conteúdo do Wiley aparecerá. Por John Wiley amp Sons, Inc. ou empresas relacionadas. Todos os direitos reservados. Por favor, leia nossa Política de Privacidade. Como um binário Nadex é impactado pela volatilidade implícita A volatilidade implícita pode afetar o preço de uma opção mais do que qualquer outro fator. Volatilidade implícita é uma palavra extravagante para um movimento esperado. Quanto mais tempo existe até a expiração, mais tempo há para o mercado se mover. É por isso que um binário valerá mais, quanto mais tempo houver até a expiração. Além disso, a volatilidade implícita aumenta o custo premium do binário, uma vez que se espera que ocorra um grande movimento. Por exemplo, antes do relatório FOMC ou NFP, com duas horas até a expiração, um prêmio binários será mais próximo de 50 do que seria à meia-noite, quando não é esperado notícias nas próximas duas horas e quando o movimento esperado é normalmente baixa. Se você comprou uma greve binária de OTM acima e abaixo do mercado várias horas antes de um evento de notícias, você pode ver ambos os lados ser rentável, mesmo que o mercado não se moveu eo tempo passou. Isto é devido ao movimento esperado que inunda no mercado das opções e que faz com que o prêmio aumente. O que é uma opção binária do Nadex Compreender como a volatilidade implícita afeta o preço de uma opção binária, pelo tempo e pelos eventos de notícias governamentais pendentes, pode ajudar um comerciante a saber se eles devem pagar ou arrecadar o prêmio para tirar vantagem do aumento ou queda de A volatilidade implícita impactando o preço dos binários. Uma ilustração simples pode ser visto no mesmo fenômeno sobre opções de ações antes de um lançamento de resultados. A volatilidade implícita é sugada para fora do binário após o lançamento ter acontecido. Ainda mais prémio é removido quando há pouco movimento após um grande movimento esperado. Isso é conhecido como um esmagamento volatilidade. Observe o exemplo destacado abaixo, que mostra como a volatilidade implícita para as opções na AAPL aumentou antes do anúncio de resultados. Houve um grande movimento esperado quando o anúncio de ganhos causou a demanda para as opções a subir eo preço que os comerciantes estavam dispostos a pagar. Então, depois que o anúncio de lucro aconteceu, se houve uma grande mudança ou não no preço do mercado, a volatilidade implícita caiu - causando uma redução dramática no prémio incorporado na opção. Veja o gráfico de volatilidade implícito da AAPL AQUI Para saber mais sobre como negociar opções binárias e para sinais de opções binárias indepth, estratégias de negociação, ferramentas e salas de comércio ver ApexInvesting cópia 2017 Benzinga. A Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados.