3 forex mecânica trading systems

Comparando o Backtesting e a execução do sistema de negociação ao vivo: depois de um milhão de trades, os comerciantes sistemáticos quase sempre usam backtesting para avaliar o desempenho passado de um algoritmo de negociação. Esta é uma ferramenta incrivelmente valiosa, pois nos permite obter uma idéia de como um algoritmo de negociação teria realizado no passado sem ter que realmente trocar um sistema por longos períodos de tempo. No entanto, toda a utilidade do backtesting depende de quão bem as simulações modelam o desempenho do passado e, portanto, está aberto a muitas armadilhas que surgem de várias preocupações práticas. Devido ao acima descrito, é muito importante fazer comparações de teste ao vivo em que um período negociado ao vivo é comparado a um teste posterior desse mesmo período para ver se os resultados 8211, independentemente de serem positivos ou negativos, coincidem. No post today8217s eu quero discutir uma análise de consistência livebacktesting que eu fiz usando dados de mais de 1 milhão de trades vivos tirados de mais de dois mil sistemas criados por Asirikuy. Há várias maneiras pelas quais um backtest pode tornar o passado melhor do que o que realmente teria sido. Na negociação real, geralmente há problemas de liquidez, cronometragem e propagação que, em geral, são muito difíceis de ter em consideração no backtesting. No comércio de Forex, os dados de liquidez históricos são muito difíceis de obter, enquanto o deslizamento é quase impossível de contabilizar devido ao fato de que as velocidades históricas de conexão e os tempos de resposta são desconhecidos. Os dados do carimbo podem aliviar a preocupação do spread 8211, pois os dados do carrapato incluem dados da Bidask 8211, mas isso é específico do corretor e raramente pode ser obtido para qualquer intermediário em particular por mais de alguns anos. Se as simulações são realizadas sem considerar nenhum dos acima 8211 sem dados de liquidez, assumindo execuções perfeitas e com spreads constantes 8211 então it8217s crítica para ver se essas suposições realmente levar a coincidências aceitáveis ​​entre backtesting e live trading. Se algum desses pressupostos leva a problemas significativos, então as simulações precisam ser mais pessimistas para se alinhar com esses custos aumentados. Graças ao fato de que temos centenas de usuários que trocam milhares de estratégias de negociação em suas próprias contas que foram capazes de reunir um banco de dados com milhões de negócios, juntamente com a sua entrada real e os preços de saída que podemos comparar com os nossos backtests para ver como Bem, nossas simulações representam o passado recente. Em primeiro lugar, podemos ver se a nossa lógica de backtesting e live trading é realmente idêntica e em segundo lugar, podemos ver se as questões acima relacionadas com a derrapagem e spread custos afetam a nossa negociação de uma forma significativamente negativa. Analisamos um total de 76.813 sinais que foram executados em muitas contas comerciais diferentes. Para cada sinal calculamos os preços médios de entrada e saída 8211 usando dados de todas as operações que foram tomadas devido a esse sinal 8211 e isso nos permite estimar o quanto a entrada e saída desviaram de forma favorável ou desfavorável. Em média, nosso desvio total (desvio aberto mais desvio próximo, determinação de favorabilidade considerando direção comercial para cada caso) foi de -1,37 pips, o que significa que, em média, todos os negócios executados 1,37 pips menos favoravelmente do que antecipados pelas nossas simulações, isso pode ser imaginado como pagamento de uma Além de 1,37 pips por troca de custos de spread. A primeira imagem nesta publicação mostra os resultados por par. Aqui, podemos realmente ver que para 4 em 6 pares, temos desvios realmente favoráveis ​​(EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), o que significa que os spreads que usamos em nossas simulações são provavelmente boas estimativas para esses símbolos e os atrasos Em execução, obtemos são favoráveis ​​ou baixos o suficiente para não importar de forma significativa. No entanto, existem dois casos com resultados negativos, o primeiro é o USDCHF (-1,53) e o segundo é o GBPJPY (-8,78). No primeiro caso, o desvio não é muito alto, mas no segundo, temos um resultado que é tremendamente negativo, provavelmente respondendo pela maior parte da razão pela qual nossa principal média por comércio é negativa. A razão para o acima é tanto devido ao fato de que o GBPJPY é muito mais volátil que os outros pares e porque usamos um spread de 5 pips para este símbolo que é 8211 como mostrado pela evidência acima 8211 muito provavelmente muito baixo. Embora 5 pips estejam acima do mercado médio de Oanda espalhados por este símbolo, ele não dá espaço suficiente para perdas adicionais devido ao deslizamento e alargamento. A segunda imagem mostra os desvios quando divididos por negociações abertas em horas diferentes. É evidente que todas as horas não são iguais e até mesmo para o GBPJPY muito negativo parece haver algumas horas em que os desvios tendem a ser positivos. Você também pode ver alguns casos onde os desvios são extremamente positivos 8211, por exemplo, o GBPUSD comércios abertos na hora 8 8211 isso está relacionado principalmente com o fato de que os comércios abertos a esta hora têm enfrentado notícias positivas como um todo por acaso e potencialmente também enfrentou alguns importantes Eventos de mudança de mercado como o Brexit ou o cartão Flash GBP positivamente. No entanto, é improvável que tais desvios persistam durante um período significativamente longo de tempo, pois eles são provavelmente a conseqüência desses raros eventos que passaram a favorecer algumas estratégias mais do que outros por mera sorte. Espero que esses desvios se tornem mais baixos e baixos em função do tempo, dando-nos uma curva muito mais suave após alguns anos de negociação. Por esse mesmo motivo, precisamos levar mais tempo e reunir mais dados antes de considerar quaisquer ações que possam envolver diretamente a utilização dessas informações (como os sistemas de mineração que comercializam as horas em que os desvios são favoráveis). O acima mostra que nossos custos de expansão de simulação provavelmente precisam ser aumentados significativamente para o GBPJPY e talvez apenas moderadamente para o USDCHF. Também mostra que nossa execução foi boa em todos os 8211 na maioria dos símbolos, de fato, e que os símbolos de liquidez mais altos apresentam desvios mais baixos do que os símbolos de liquidez mais baixos (não é surpreendente, pois esses aumentos nos custos estão principalmente relacionados com atrasos e propagação de execução Alargamento). Nós já codificamos alguns scripts para realizar a análise acima todas as semanas para que possamos manter atualizações sobre como nossos sistemas executam e se nossas simulações se alinham ou não com essas execuções. Se você quiser saber mais sobre nossa comunidade e como você também pode criar suas próprias estratégias de negociação algorítmica, considere se juntar a Asirikuy. Um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada. Estratégias. Sistemas de negociação mecânica Forex: o que todo comerciante deve saber O que todo comerciante deve saber Os comerciantes de FOREX mais bem sucedidos usam um punhado de comércio diversificado estratégias. Qual estratégia utilizada pode depender do par de divisas específico, ação ou padrões de preços recentes, volatilidade do mercado e uma infinidade de outras variáveis. O simples fato de que um comerciante precisa de um arsenal de estratégias sugere a necessidade de pelo menos um sistema de negociação mecânica. No passado recente, os obstáculos para desenvolver, testar e executar um sistema de negociação mecânica foram significantes. As plataformas de software caras e complexas, aliadas aos costosos feeds de dados do real8211time, exigiram um investimento significativo de tempo e dinheiro. Além disso, a quantidade e a qualidade dos corretores que oferecem esses serviços eram limitadas. Hoje, isso não é mais o caso. Existem várias plataformas de negociação automáticas gratuitas disponíveis em vários corretores diferentes. Uma plataforma popular é o MetaTrader 3.0, que usa a linguagem MQL II para desenvolver o que o MetaTrader chama de Consultor Especialista. (Além do MetaTrader 3.0, existe uma versão mais recente, o MetaTrader 4.0. O MetaTrader 3.0 geralmente é mais fácil de aprender por um não programador e é uma escolha melhor para um comerciante que cria seu primeiro sistema de negociação mecânica). Uma vez que esta plataforma é gratuita, e a maioria dos corretores apresentadores oferecem contas de demonstração, é uma excelente oportunidade para um comerciante FOREX avaliar o comércio mecânico sem incorrer em custos iniciais. Mas quais são os benefícios do desenvolvimento e da execução do próprio sistema de negociação mecânica? Um comerciante - especialmente aquele que não é um programador - passa seu valioso tempo aprendendo essa habilidade. A resposta é um irresistível 8220yes8221. Há pelo menos três razões para desenvolver um sistema de negociação mecânica é digno de um esforço de comerciante. Motivo 1: A estratégia do trader8217s deve ser totalmente descrita. O primeiro passo no desenvolvimento de um sistema de negociação mecânica é descrever seu comportamento. O comerciante é forçado a articular completamente a estratégia de seu sistema comercial. Isso inclui tanto a entrada comercial quanto a saída. A entrada comercial deve ser descrita em detalhes, incluindo definições concretas de: condições de mercado adequadas para a entrada, a configuração comercial ou a confirmação, a confirmação final ou o gatilho. A saída do comércio também deve ser totalmente definida. A parada de perda e limite, bem como as condições para a saída devem ser totalmente descritas. Para muitos comerciantes, a articulação de sua estratégia comercial revela-se desafiadora e esclarecedora. O crescimento pessoal que um comerciante experimenta através desse exercício justifica o desenvolvimento de um sistema de negociação mecânica. Razão 2: backtesting obrigatório Nenhum comerciante na mente certa desencadearia um sistema de negociação mecânica sem primeiro testar completamente o sistema. A troca de papel ou o teste de retorno à mão sem dúvida são um processo tedioso e propenso a erros. Felizmente, a maioria dos corretores que oferecem plataformas de sistemas de negociação gratuitas também oferecem a capacidade de rever o teste 8211 juntamente com dados históricos suficientes para realizar o teste. Uma vez que o comerciante já descreveu e traduziu seu sistema comercial para um programa de trabalho, o backtesting é tão simples como pressionar um botão. Claro, uma grande quantidade de testes pode ser necessária, e os resultados podem desafiar a compreensão, mas o fato é que a execução do teste de volta é uma tarefa relativamente fácil. Razão 3: disciplina aumentada Um subproduto notável de backtesting é que ele prepara o comerciante para o desempenho real do sistema. Ou seja, backtesting calibra as expectativas dos comerciantes de seu sistema comercial. O principal benefício de possuir uma expectativa precisa de um sistema é um aumento do nível de disciplina. Quando um comerciante conduz vários testes de volta, eles começam a entender a aleatoriedade de qualquer comércio específico. Esse entendimento impede um comerciante de assumir muito risco em qualquer comércio particular 8211, independentemente da qualidade da configuração comercial. Ao testar, o comerciante viu muitas configurações comerciais comerciais do 8220, que resultaram na perda de negociações. Mais uma vez, esse benefício, por si só, justifica o desenvolvimento e a execução de pelo menos um sistema de troca mecânica. Razão 4: execução consistente Execução consistente de uma estratégia de negociação é a tarefa mais difícil que um comerciante enfrenta. A capacidade de interpretar com precisão o comportamento do mercado através de uma tela de fumaça de emoções - medo, ganância, raiva, elação - é um talento que poucos comerciantes realmente possuem. Um benefício frequentemente citado do sistema de negociação mecânica é a sua capacidade de executar negócios de acordo com suas regras, sem variação. As ações necessárias para desenvolver, testar e executar um sistema de negociação mecânica são consistentes com o comportamento compartilhado pelos comerciantes mais bem-sucedidos. Se for feito corretamente, os resultados dessas ações recompensam o comerciante pelo esforço que esta experiência positiva reforça o comportamento do 8220good8221 e, gradualmente, constrói e fortalece a estrutura em que os comerciantes de sucesso dependem para permanecerem bem-sucedidos. As informações contidas nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos descritos nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser entendidos como uma recomendação para comprar ou vender nesses títulos. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar decisões de investimento. 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